Unity2019.3.14f1
ググってもエディタで開く方法ばかりで苦労しました。
方法
Application.OpenURL("file://dir");
この表記一択です。
おまけ、エディタで開く方法
EditorUtility.RevealInFinder("dir")
System.Diagnostics.Process.Start("explorer.exe", "/select,dir");
System.Diagnostics.Process.Start("dir");
適当に書いてもだいたい動きます